近日，中国外汇交易中心正式推出FDR001利率互换合约交易服务。当日，全市场共有22家机构参与交易，累计成交53笔，成交量45.5亿元。上海银行作为首批参与机构与同业机构达成挂钩FDR001的利率互换交易，名义本金5000万元。
近年来，上海银行致力于发展人民币衍生品业务，强化核心交易能力与对客输出，在衍生品领域始终保持较强的市场影响力。作为利率互换、标准债券远期、利率期权核心交易商，上海银行积极参与产品报价、交易及创新，连续多年荣获“优秀衍生品市场交易商”称号。未来，上海银行将继续推动利率及信用衍生品的改革与创新，一方面聚焦衍生品组合交易策略，提升盈利能力和账户风险管理能力；另一方面加强对客输出，为企业客户负债端对冲需求提供定价支持和流动性保障。
FDR001利率互换合约是以FDR001为标的利率的利率互换合约。其中，FDR001是指隔夜银银间回购定盘利率，由全国银行间同业拆借中心于2017年推出，每个交易日上午11:30发布。DR001相对于R001波动较为稳定，更适合作为反映流动性的观测指标，FDR001利率互换的推出能够完善FDR利率体系，对于培育DR利率作为市场基准利率具有重要意义。同时，FDR001利率互换丰富了利率互换交易品种，其挂钩隔夜资金利率的性质为投资者提供了更多样的利率风险管理途径。
（上海银行）